Nâng cao chất lượng quản trị rủi ro nhằm đảm bảo an toàn tín dụng

Trong điều kiện lạm phát được kiểm soát phù hợp với mục tiêu Quốc hội, Chính phủ đề ra và thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về điều hành tăng trưởng tín dụng phù hợp, kịp thời, hiệu quả, đáp ứng nhu cầu vốn cho nền kinh tế, ngày 31/7/2025 NHNN đã thông báo điều chỉnh tăng thêm chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 đối với các tổ chức tín dụng (TCTD) theo nguyên tắc cụ thể, đảm bảo công khai, minh bạch.

Việc bổ sung hạn mức này là sự chủ động của NHNN mà các TCTD không cần phải đề nghị. Trước đó, Ngân hàng Nhà nước đặt mục tiêu tăng trưởng tín dụng năm 2025 là 16%.

Nguy cơ rủi ro tín dụng có thể tăng nhẹ

Vụ dự báo, thống kê- ổn định tiền tệ, tài chính - NHNN cho biết, theo đánh giá của các TCTD, nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng tiếp tục cải thiện trong 6 tháng đầu năm 2025 nhưng vẫn thấp hơn nhiều so với mức kỳ vọng ghi nhận tại kỳ điều tra trước. Trong 6 tháng cuối năm 2025, các TCTD kỳ vọng nhu cầu tín dụng tổng thể của khách hàng được cải thiện tốt hơn 6 tháng đầu năm 2025, tập trung ở nhóm “khách hàng doanh nghiệp” và nhu cầu vay của lĩnh vực “đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo” và “kinh doanh xuất nhập khẩu”.

So với kỳ điều tra tháng 12/2024, các TCTD đã thu hẹp kỳ vọng về mức độ “tăng” nhu cầu tín dụng trong năm 2025 của tất cả các lĩnh vực khảo sát. Trong 6 lĩnh vực chính khảo sát, nhu cầu “vay thương mại và dịch vụ” có tỷ lệ TCTD dự báo nhu cầu vay vốn “tăng” cao nhất; tiếp đến “vay phát triển công nghiệp và xây dựng”, “tín dụng xanh”, “vay phục vụ đời sống và tiêu dùng”, “cho vay phát triển nông, lâm, thủy sản”, “đầu tư ứng dụng công nghệ cao”. Đồng thời, trong năm 2025, nhiều TCTD dự báo nhu cầu vay vốn của khách hàng doanh nghiệp tăng hơn so với khách hàng cá nhân; nhu cầu tín dụng của các khoản vay ngắn hạn được dự báo “tăng” cao hơn so với khoản vay trung và dài hạn; nhu cầu vay vốn VNĐ tiếp tục được dự báo “tăng” cao hơn nhu cầu vay vốn ngoại tệ.

Tương tự năm 2024, “diễn biến tăng trưởng kinh tế”; “diễn biễn lãi suất”; “thay đổi lãi suất cho vay của TCTD”; “thay đổi nhu cầu đầu tư vào sản xuất kinh doanh” là những nhân tố được nhiều TCTD dự báo ảnh hưởng tích cực đến sự gia tăng nhu cầu tín dụng của nhóm “khách hàng doanh nghiệp” trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2025. Bên cạnh các nhân tố trên, nhân tố “cải tiến sản phẩm cho vay của TCTD” được dự báo tác động nhiều đến sự gia tăng nhu cầu vay vốn của nhóm “khách hàng cá nhân” trong 6 tháng cuối năm và cả năm 2025.

Đáng chú ý,  “Xây dựng”;“Công nghiệp chế biến, chế tạo”; “Bán buôn và bán lẻ”; “Sản xuất thức ăn và đồ uống” là 4 lĩnh vực kinh tế được nhiều TCTD lựa chọn là động lực tăng trưởng tín dụng nhất trong năm 2025 và dự kiến cho cả năm 2026.

Chú trọng hiệu quả quản trị rủi ro

Theo Phó Chủ tịch kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Ngân hàng Nguyễn Quốc Hùng, trong bối cảnh nền kinh tế đang có nhiều biến động, việc bảo đảm an toàn tín dụng và nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro ngày càng trở thành yếu tố then chốt trong hoạt động của các TCTD, đặc biệt là các NHTM. Song song với đó, sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ – đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), học máy (machine learning), và phân tích dữ liệu lớn (big data) đang mở ra cơ hội mới để tối ưu hóa quy trình chấm điểm tín dụng, tăng độ chính xác trong đánh giá rủi ro và từ đó nâng cao chất lượng danh mục tín dụng.

Kết quả điều tra tín dụng của NHNN cho thấy, rủi ro tín dụng của các khoản vay được nhận định “giảm nhẹ” trong 6 tháng đầu năm 2025 và có thể tăng nhẹ trong 6 tháng cuối năm 2025, tuy nhiên mức tăng không đáng kể, thấp hơn nhiều so với mức tăng của năm 2023 và năm 2024. Trong đó, nguy cơ rủi ro có thể tăng nhẹ ở 5/16 lĩnh vực được khảo sát bao gồm “Đầu tư kinh doanh bất động sản”, “Kinh doanh xuất nhập khẩu”, “Đầu tư kinh doanh chứng khoán”, “Kinh doanh tài chính, ngân hàng và bảo hiểm” và “Vay qua thẻ tín dụng”, trong đó 02 lĩnh vực được đánh giá tiềm ẩn rủi ro cao nhất là “Đầu tư kinh doanh bất động sản” và “Kinh doanh xuất nhập khẩu”.

Ông Hùng cho biết, trong thời gian qua, ngành ngân hàng đã có những bước tiến rõ rệt trong việc ứng dụng các công cụ quản trị rủi ro tiên tiến, từ xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ đến triển khai các tiêu chuẩn Basel II, Basel III. NHNN cũng đã ban hành nhiều quy định quan trọng liên quan đến hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, trong đó có yêu cầu các TCTD phải xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ để xếp hạng khách hàng, làm cơ sở cho việc xét duyệt cấp tín dụng, quản lý chất lượng tín dụng, xây dựng chính sách dự phòng rủi ro phù hợp với phạm vi hoạt động. Đến nay, về cơ bản, các TCTD lớn đã có hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của chính mình.

Tuy nhiên, hệ thống xếp hạng hiện nay vẫn còn nhiều bất cập như: dữ liệu tài chính của nhiều khách hàng chưa được công khai minh bạch, rõ ràng (ngoại trừ các công ty đại chúng), trong khi chưa có nhiều hệ thống dữ liệu thông tin kết nối để kiểm định trực tiếp, các dữ liệu quan trọng như dữ liệu thuế, dữ liệu bảo hiểm xã hội, dữ liệu hải quan, dữ liệu viễn thông,…chưa được khai thác, dẫn đến kết quả chấm điểm, xếp hạng chưa toàn diện, chính xác. Hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ của một số TCTD mới sử dụng các dữ liệu truyền thống, chưa sử dụng các dữ liệu phi truyền thống để xếp hạng khách hàng…

Để triển khai mô hình xếp hạng tín dụng doanh nghiệp tại ngân hàng, theo ông Trịnh Văn Duy, Giám đốc trung tâm mô hình rủi ro, Khối quản trị rủi ro, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB), Trung tâm thông tin tín dụng Quốc gia Việt Nam (CIC) nên xây dựng mô hình chấm điểm riêng biệt cho từng phân khúc khách hàng. Đặc biệt, cần tích hợp dữ liệu liên ngành, bao gồm thuế, bảo hiểm xã hội, chứng khoán, hóa đơn điện tử, uy tín thương hiệu, báo cáo thị trường và cả dữ liệu phi tài chính; cần đẩy mạnh hợp tác chia sẻ dữ liệu với các tổ chức tín dụng qua các kênh kết nối hiện đại như API hoặc host-to-host, nhằm nâng cao hiệu quả tra cứu thời gian thực và hỗ trợ ra quyết định tín dụng chính xác hơn.

Ông Hà Hoàng Dũng, Giám đốc khối quản trị rủi ro và tuân thủ, Ngân hàng TMCP Quốc Tế (VIB) đề xuất cần sớm ban hành các văn bản hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ dữ liệu cá nhân; tổ chức đầu mối đại diện cho ngành ngân hàng để tổng hợp nhu cầu và dẫn dắt triển khai các sáng kiến chia sẻ dữ liệu đã khử định danh, phục vụ xây dựng mô hình xếp hạng tín nhiệm nội bộ tại các ngân hàng thương mại.

Được biết, CIC đang có kế hoạch triển khai từ năm 2026 một hệ thống báo cáo quản trị rủi ro quy mô lớn gồm 160 - 200 báo cáo, tích hợp AI và dữ liệu ngành, giúp các tổ chức tín dụng hoạch định chiến lược và kiểm soát rủi ro một cách bài bản, hiện đại và hiệu quả hơn.

Quỳnh Anh (Vietnam Business Forum)